A、用自来水制蒸馏水的过程中没有新物质生成，属于物理变化；

B、空气液化制氧气的过程中没有新物质生成，属于物理变化；

C、石蜡熔化的过程中没有新物质生成，属于物理变化；

D、铜能和水、氧气、二氧化碳反应生成铜绿，属于化学变化．

故选D．