答案：C

A、CO₂、O₂、CO，X→Y植物的光合作用制取铜氧气，Y→Z氧气与碳反应制取CO，Z→XCO与氧气反应可得 CO₂，反应可以一步完成相互转化，

B、X→YCaO与水反应制取氢氧化钙，氢氧化钙Y→Z氢氧化钙与碳酸钠反应制取CaCO₃，Z→XCaCO₃高温煅烧制取CaO，反应可以一步完成相互转化，

C．C中Y→Z CuSO₄与铁反应生成的是硫酸亚铁不能生成Fe₂（SO₄）₃，故一步不能实现；

D、X→YH₂与O₂反应制取水，Y→Z水与三氧化硫反应制取H₂SO₄ Z→XH₂SO₄与氢前的金属（锌、铁、镁）反应制取H₂，反应可以一步完成相互转化，

故选C