A、镁条在空气中燃烧的过程中有新物质氧化镁生成，属于化学变化．故选项错误；

B、氢氧化钠溶液与氯化镁溶液混和产生白色沉淀的过程中有新物质氢氧化镁生成，属于化学变化．故选项错误；

C、小苏打中滴入稀盐酸产生气泡的过程中有新物质氯化钠、水、二氧化碳等生成，属于化学变化．故选项错误；

D、冬天空气中的水蒸气凝结成霜的过程中只是状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化．故选项正确；

故选D．