A、水结成冰的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

B、沙里淘金的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

C、轮胎、锅炉等发生爆炸的过程中没有新物质生成，属于物理变化；火药爆炸时能生成二氧化碳等物质，属于化学变化，所以爆炸发生的变化有的属于物理变化，有的属于化学变化．错误；

D、燃烧一定有新物质生成，属于化学变化．正确．

故选D．