A、冰雪融化的过程中只是状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化；故选项正确．

B、金属锈蚀的过程中有新物质（如铁锈、铜锈等）生成，属于化学变化；故选项错误．

C、高炉炼铁的过程中有新物质铁等生成，属于化学变化；故选项错误．

D、煤气燃烧的过程中有新物质二氧化碳等生成，属于化学变化；故选项错误．

故选A．