A、镁带燃烧，生成氧化镁，产生大量白烟，有新物质生成，故A符合题意；

B、火柴梗被折断，只是形状的变化，为物理变化，无新物质生成，故B不符合题意；

C、干冰升华，固体生成气体，无新物质生成，故C不符合题意；

D、玻璃碎了，只是形状变化，无新物质生成，故D不符合题意．

故选A．