A、火柴梗被折断的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

B、玻璃碎了的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

C、镁燃烧能生成氧化镁，属于化学变化．正确；

D、净化水的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

故选C．