A、爆炸不一定属于化学变化，如气球爆炸的过程中没有新物质生成，属于物理变化；燃烧的过程中有新物质二氧化碳等生成，属于化学变化；故选项不符合题意．

B、用压缩空气法制氧气的过程中没有新物质生成，属于物理变化；电解水制氧气的过程中有新物质氢气和氧气生成，属于化学变化；故选项不符合题意．

C、钢铁生锈的过程中有新物质铁锈生成，属于化学变化；用稀盐酸给钢板除锈的过程中盐酸与铁锈的主要成分氧化铁反应，有新物质氯化铁和水生成，属于化学变化；故选项符合题意．

D、冰箱中用活性炭除臭的过程中是利用了活性炭的吸附性，没有新物质生成，属于物理变化；胆矾失去结晶水的过程中有新物质硫酸铜和水生成，属于化学变化；故选项不符合题意．

故选C．