A、镁带燃烧生成氧化镁，有新物质生成，属于化学变化，故A正确；

B、火柴梗被折断只是形状发生了变化，没有新物质生成，属于物理变化，故B错；

C、干冰升华是由固态直接变为气态，没有新物质生成，属于物理变化，故C错；

D、玻璃碎了只是形状发生了变化，没有新物质生成，属于物理变化，故D错．

故选A．