A、石墨是最软的矿物之一，金刚石是自然界中存在的最硬的物质之一，所以二者是不同的物质，由一种物质转变成另一种物质，有新的物质生成，属于化学变化，故A正确；

B、金刚石切割大理石的过程中没有新物质生成，属于物理变化，故B错误；

C、用铅笔写字的过程中没有新物质生成，属于物理变化，故C错误．

D、石墨导电是利用了石墨的导电性，没有新物质生成，属于物理变化，故D错误．

故选A．