A、钢铁生锈的过程中有新物质铁锈生成，属于化学变化．故选项正确；

B、冰雪消融的过程中只是状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误；

C、矿石粉碎的过程中只是形状发生改变，没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误；

D、分离液态空气得到氧气的过程中是利用液态氮和液态氧沸点的不同，没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误；

故选A．