A、水结成冰的过程中没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误；

B、酒精挥发的过程中没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误；

C、锅炉爆炸的过程中没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误；

D、铝箔燃烧能生成氧化铝，属于化学变化．故选项正确．

故选D．