A、蜡烛燃烧生成了二氧化碳和水属于化学变化，故A错误；

B、天然气燃烧生成了二氧化碳和水属于化学变化，故B错误；

C、水沸腾是水由液态变成气态，没有新物质生成属于物理变化，故C正确；

D、刀生锈生成了一种含氧化铁的物质属于化学变化，故D错误．

故选C．