问题
单项选择题
以下叙述不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
A．没有交易费用和税收
B．在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
C．存在无风险套利机会
D．在衍生证券有效期内，无风险利率为常数
答案
参考答案：C
解析：[分析] Black-Scholes期权定价模型假设不存在无风险套利机会，因此，选项C的叙述是错误的。
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以下叙述不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
A．没有交易费用和税收
B．在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
C．存在无风险套利机会
D．在衍生证券有效期内，无风险利率为常数
参考答案：C
解析：[分析] Black-Scholes期权定价模型假设不存在无风险套利机会，因此，选项C的叙述是错误的。