A、用空气为原料制取氧气是分离液态空气法制取氧气，是利用液态氮的沸点比液态氧的沸点低，只是混合物的分离，没有新的物质生成，属于物理变化，故A正确；

B、用水为原料制取氢气，是水分解生成氢气和氧气，有新的物质生成，属于化学变化，故B错；

C、用铁矿石为原料制取生铁是利用还原剂与铁的化合物反应生成铁，有新的物质生成，属于化学变化，故C错；

D、用白磷为原料制取烟雾弹，是利用白磷燃烧生成五氧化二磷产生大量的白烟，有新的物质生成，属于化学变化，故D错．

故选A．