A、舞台上用干冰制造云雾是利用干冰升华吸热，使周围空气中水蒸气冷凝成水滴，只是状态发生了变化，属于物理变化，故A错；

B、浓盐酸挥发，形成白雾是因为浓盐酸挥发出氯化氢气体与空气中水蒸气接触，形成盐酸小液滴，没有新物质生成，属于物理变化，故B错；

C、熟石灰逐渐变硬是因为氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙和水，变硬是变成了碳酸钙，有新物质生成，属于化学变化，故C正确；

D、活性炭吸附红墨水中的色素，使其褪色，是因为活性炭疏松多孔，具有吸附性，把色素吸附在它的表面，没有新物质生成，属于物理变化，故D错．

故选C．