A、燃放烟花是利用了可燃物燃烧发出不同颜色的光，所以有新物质生成，属于化学变化，故A正确；

B、冰雪融化是由固态变为液态，没有新物质生成，属于物理变化，故B错；

C、灯泡发光是将电能转化为光能，没有新物质生成，属于物理变化，故C错；

D、石蜡熔化由固态变为液态，只是状态发生了变化，没有新物质生成，属于物理变化，故D错．

故选A．