问题
单项选择题
下列有关期权到期日价值的说法中，正确的是：（ ）
A．看涨期权的价值等于标的资产的市场价格与执行价格之差。
B．看涨期权的价值等于执行价格相同的同类看跌期权的价值。
C．美式看涨期权的价值等于执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值。
D．看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权，其到期日价值可能小于零。
答案
参考答案：C
解析：解析：看涨期权在到期日的价值=Max[ST-E，0]，看跌期权在到期日的价值=Max[E-ST，0]，两种期权的价值不等，因此B错误；同时期权的价值总是大于等于0的，不可能小于零，因此D错误；当市场价格低于执行价时，看涨期权的价值为0，因此A错误；到期日时，由于美式期权和欧式期权都只能选择行权或者放弃，所以他们的价值是相等的，因此C正确。