A、水力发电过程中没有生成其它物质，属于物理变化．
B、风能发电过程中没有生成其它物质，属于物理变化；
C、太阳能发电过程中没有生成其它物质，属于物理变化；
D、火力发电过程中煤燃烧生成了二氧化碳等物质，属于化学变化；
故选D．