问题
单项选择题
某客户蔡先生需要构建一个无风险投资组合,下列哪两个投资产品有可能满足他的需要?( )
A.证券A(预期收益率6%,标准差5%)和证券X(预期收益率3%,标准差3%),二者收益率相关系数为-0.8。
B.证券B(预期收益率10%,标准差8%)和证券C(预期收益率3%,标准差3%),二者收益率相关系数为-1。
C.理财产品D(预期收益率5%,标准差2%)和理财产品E(预期收益率7%,标准差5%),二者收益率相关系数为1。
D.证券F(预期收益率12%,标准差10%)和证券G(预期收益率6%,标准差4%),二者收益率相关系数为0。
答案
参考答案:B
解析:解析:只有当ρ=-1时,才可以构造方差为0的无风险投资组合。