A、酒精挥发的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

B、冰雪融化的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

C、蔗糖溶解的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

D、钢铁生锈的过程中有新物质--铁锈生成，属于化学变化．正确．

故选D．