A、钢铁生锈的过程中有新物质--铁锈生成，属于化学变化．正确；

B、冰变成水的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

C、电灯发光的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

D、酒精挥发的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

故选A．