A、汽油挥发只是状态发生了变化，并没有新物质生成，属于物理变化，故A错；

B、石蜡熔化只是由固态变为液态，只是状态发生了变化，没有新物质生成，属于物理变化，故B错；

C、矿石粉碎只是形状发生了变化，没有新物质生成，属于物理变化，故C错；

D、煤燃烧生成二氧化碳等物质，有新物质生成，属于化学变化，故D正确．

故选D．