A、钢铁生锈的过程中有新物质--铁锈生成，属于化学变化；灯泡发光的过程中没有新物质生成，属于物理变化．故A正确；

B、煤气爆炸能生成水和二氧化碳，属于化学变化；煤燃烧能生成水和二氧化碳等物质，属于化学变化．故B错；

C、酒精挥发的过程中没有新物质生成，属于物理变化；食物腐败的过程中有新物质生成，属于化学变化．故C错；

D、石蜡熔化由固态变为液态，只是状态发生了变化，没有新物质生成，属于物理变化；干冰升华由固态直接变为气态，变化过程中没有新物质生成，属于物理变化．故D错．

故选A．