A、钢铁生锈的过程中有铁锈生成，属于化学变化，故A正确；

B、冰雪融化只是由固态到液态的变化，过程中没有生成新物质，属于物理变化，故B错误；

C、干冰升华的过程中没有新物质生成，只是发生了状态变化，属于物理变化，故C错误；

D、矿石粉碎只是固体颗粒由大到小的变化过程，过程中没有新物质生成，属于物理变化，故D错误；

故选A．