A、干冰升华时，固态的二氧化碳直接变成二氧化碳气体，过程中没有新物质生成，属于物理变化，故A错；

B、二氧化碳溶于水后，能和水反应生成新物质--碳酸，属于化学变化，故B正确；

C、实验过程中，能够证明二氧化碳的密度比空气大，没有新物质生成，不属于化学变化，故C错；

D、用自制过滤器过滤液体的过程中，能够把不溶于液体的物质、色素、异味除去，没有新物质生成，属于物理变化，故D错．

故选：B．