A、粉尘爆炸是由于粉尘与氧气发生反应，在有限的空间内产生大量的气体，放出大量的热造成的，所以有新物质生成，属于化学变化，故A正确；

B、冰雪融化是由固态变为液态，没有新物质生成，属于物理变化，故B错；

C、蔗糖溶解是蔗糖溶解到水中，并没有新物质生成，属于物理变化，故B错；

D、干冰升华只是由固态直接变为气态，是状态发生了变化，没有新物质生成，属于物理变化，故D错误．

故选A．