海水晒盐是通过阳光和风力使水分蒸发，属于混合物的分离，没有新物质生成，属于物理变化故①错；海水制碱有新物质生成，属于化学变化，故②正确；海水通过蒸馏制淡水，蒸馏是根据物质沸点的不同来实现物质分离的方法，没有新物质生成，是物理变化，故③错误；通过电解熔融的氯化镁即得镁，是化学变化，故④正确；

故选C．