答案：D

A、蜡烛在空气中燃烧质量变小，能用质量守恒定律解释，生成二氧化碳和水，逸入空气，故A不符合题意；

B、镁条比燃烧后所得氧化镁的质量小，能用质量守恒定律解释，因为生成的白烟，逸入空气，故B不符合题意；

C、红磷在密闭容器中燃烧质量不变，符合质量守恒定律，故C不符合题意；

D、没有发生化学变化，不能用质量守恒定律解释，故D符合题意．

故选D．