参考答案：

（1）根据贝塔系数定义公式：

0.9=A×0.38/0.2，得：A=0.47

1.1=0.4×B/0.2，得：B=0.55

C=0.35×0.65/0.2=1.14

由于市场和自身的相关系数是1，所以D=1：由于市场组合的B为1，所以E=1：由于无风险资产的标准差为0，所以F=0：由于无风险资产和市场组合的相关系数为0，所以G=0：由于无风险资产的贝塔系数为0，所以H=0。

（2）甲公司：R=Rf+β（Rm-RF.=5%+0.9×（15%-5%）=14%

根据CAPM，甲公司股票的必要收益率为14%，表格中甲公司股票的预期收益率只有13%，因此甲公司的股票被高估了，应该卖掉。

乙公司：R=Rf+β（Rm-RF.=5%+1.1×（15%-5%）=16%

根据CAPM，乙公司股票的必要收益率为16%，表格中乙公司股票的预期收益率为18%，因此乙公司的股票被低估了，应该买入。

丙公司：R=Rf+β（Rm-RF.=5%+1.14×（15%-5%）=16.4%

根据CAPM，丙公司股票的必要收益率为16.4%，表格中丙公司股票的预期收益率为25%，因此丙公司的股票被低估了，应该买入。