A、硫酸镁溶液是溶液分散系，不是胶体，无丁达尔现象，故A错误；

B、稀盐酸是溶液分散系，不是胶体，无丁达尔现象，故B错误；

C、氢氧化铁胶体具有胶体的性质，能发生丁达尔现象，故C正确；

D、酒精溶液属于溶液分散系，不是胶体，不能发生丁达尔现象，故D错误；

故选C．