问题 单项选择题

下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法,不正确的是()。

A.可以预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.无法准确计量非线性金融工具的风险

答案

参考答案:A

解析:"方差-协方差"法不能预测突发事件的风险。

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问答题