问题
单项选择题
下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法,不正确的是()。
A.可以预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.无法准确计量非线性金融工具的风险
答案
参考答案:A
解析:"方差-协方差"法不能预测突发事件的风险。
下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法,不正确的是()。
A.可以预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.无法准确计量非线性金融工具的风险
参考答案:A
解析:"方差-协方差"法不能预测突发事件的风险。