问题
单项选择题
假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8%，如果市场利率下降0.75%，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为（）元。
A.上涨4.29
B.下跌4.29
C.上涨0.77
D.下跌0.77
答案
参考答案：A
解析：该债券的价格变化为△P=-P×D×△y/（1+y）=-103×6×（-0.0075）／（1+0.08）=4.29元。
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