问题
单项选择题
假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市场资产组合的收益率为( )。
A．12%
B．14%
C．15%
D．16%
答案
参考答案：A
解析： 设市场组合的收益率为X，根据詹森测度，则有：3%=18%-[6%+1.5×(X-6%)]，可得，X=12%。
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假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市场资产组合的收益率为( )。
A．12%
B．14%
C．15%
D．16%
参考答案：A
解析： 设市场组合的收益率为X，根据詹森测度，则有：3%=18%-[6%+1.5×(X-6%)]，可得，X=12%。