问题
单项选择题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为( )。
A．-0.022
B．0
C．0.022
D．0.03
答案
参考答案：C
解析：
JP=0.16-[0.03+(0.12-0.03)×1.2]=0.022。
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某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为( )。
A．-0.022
B．0
C．0.022
D．0.03
参考答案：C
解析：
JP=0.16-[0.03+(0.12-0.03)×1.2]=0.022。