问题
单项选择题
关于表6-2所示组合的夏普指数和特雷诺指数，下列说法正确的是( )。 表6-2 投资组合的相关数据表
A．
B．投资组合(
C．市场组合(
D．无风险利率(
E．R
F．0.35
G．0.28
H．0.06
I．β
J．1.2
K．1
L．0
M．σ
N．0.42
O．0.3
P．0
答案
参考答案：A
解析：
投资组合的夏普指数和特雷诺指数：Sp=(0.35-0.06)/0.42=0.69；Tp=(0.35-0.06)/1.2=0.24。市场组合的夏普指数和特雷诺指数：Sm=(0.28-0.06)/0.3=0.73；Tm=(0.28-0.06)/1=0.22。