问题
单项选择题
利用麦考利久期(或修正的久期)来考查债券收益率变动与债券价格变动之间的关系，只是一种近似计算，这是因为( )。
A．久期计算没有考虑连续复利的影响
B．久期计算没有考虑息票率的影响
C．久期计算没有考虑债券凸度的影响
D．久期计算没有考虑债券到期时间的影响
答案
参考答案：C
解析：[分析] 由于久期计算法没有考虑债券的凸度，因而用久期(或修正的久期)来考查收益率变动与价格变动之间的关系只是一种近似计算。