问题
单项选择题
该投资者拥有一个证券组合P,只有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A,以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是()。
A.XA、XB可以为负
B.投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)
C.投资组合P收益率的方差
D.XA+XB=1
答案
参考答案:C
解析:
投资组合P的收益率的方差应为:
,其中ρAB为相关系数。
该投资者拥有一个证券组合P,只有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A,以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是()。
A.XA、XB可以为负
B.投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)
C.投资组合P收益率的方差
D.XA+XB=1
参考答案:C
解析:
投资组合P的收益率的方差应为:
,其中ρAB为相关系数。