问题 单项选择题

该投资者拥有一个证券组合P,只有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A,以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是()。

 

A.XA、XB可以为负

B.投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)

C.投资组合P收益率的方差

D.XA+XB=1

答案

参考答案:C

解析:

投资组合P的收益率的方差应为:,其中ρAB为相关系数。

多项选择题
问答题