问题
单项选择题
假设市场投资组合M的预期回报为15%，标准差为10%；无风险资产的收益率为5%，投资人可以此利率借贷投资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上，则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是( )。
A．24%和20%
B．25%和25%
C．25%和20%
D．23%和20%
答案
参考答案：C
解析：
预期收益率E(RP)=-1×5%+2×15%=25%；标准差：σP=(1-ωF)σP0=2σP0=2×10%=20%。