下列关于证券的风险分散能力，说法正确的是（）。

A.两个证券之间值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差

B.两个证券之间值为-1时，组合的风险分散能力越大

C.两个证券之间值为1时，组合的风险分散能力越大

D.两个证券之间值为0时，组合的风险分散能力越大

E.两个证券之间值为0时，两证券之间不存在线性相关性