答案：C

题目分析：物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成．如果有新物质生成，则属于化学变化；反之，则是物理变化．分析过程要注意不要被变化过程中的现象所迷惑，要找到本质．判断镁在氧气中燃烧是否发生了化学变化，关键是看是否有新物质的生成，选项A、B、D均是描述了镁在氧气中燃烧的现象，不能作为判断化学变化的依据；而选项C说明有新物质生成，是判断发生化学变化的依据．

故选C．

点评：对于新物质的生成的判断是建立在颜色等现象变化基础上的，所以要通过现象的变化分析物质发生的变化的实质．