问题
单项选择题
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率（即死亡率），通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.08%、0.47%、0.86%。则3年的累计死亡率为（）。
A.1.41%
B.0.86%
C.1.36%
D.1.40%
答案
参考答案：D
解析：该贷款的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率［贷款存活率（SR）］为：（1-0.08%）×（1-0.47%）×（1-0.86%）=98.6%。则累计死亡率为：1-98.6%=1.4%。