问题
单项选择题
如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 ( )。
A．-1＜ρ≤0
B．0＜ρ≤1
C．-1≤ρ≤1
D．-1≤ρ＜1
答案
参考答案：D
解析： 相关系数的取值范围为[-1，1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。
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如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 ( )。
A．-1＜ρ≤0
B．0＜ρ≤1
C．-1≤ρ≤1
D．-1≤ρ＜1
参考答案：D
解析： 相关系数的取值范围为[-1，1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。