问题
单项选择题
已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-11所示。
表7-11证券组合的期望收益、标准差及相关系数
那么（）
A．组合P的期望收益率介于7.0%～7.5%之间
B．组合P的标准差介于5%～6%之间
C．组合P的期望收益率介于5.0%～5.5%之间
D．组合P的标准差介于2%～3%之间
答案
参考答案：D
解析：
证券组合尸的期望收益E(rP)=1%×0.3+5%×0.7=3.8%；标准差σp=2.35％，可见只有D项正确。