问题
单项选择题
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为( )。
A．6.25%
B．6.2%
C．6.5%
D．6.45%
答案
参考答案：A
解析：
市场投资组合报酬率的标准差：σm=0.25，该股票报酬率的标准差：σ1=0.2，贝塔系数=0.3×0.2/0.25=0.24，该只股票的必要报酬率=5%+0.24×(10%-5%) =6.2%。