问题
单项选择题
现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,与传统风险管理相比,其优势不包括( )。
A.VaR限额是动态的,可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
C.VaR方法计算简便,需要的样本数据比较少
D.VaR限额结合了杠杆效应
答案
参考答案:C
现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,与传统风险管理相比,其优势不包括( )。
A.VaR限额是动态的,可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
C.VaR方法计算简便,需要的样本数据比较少
D.VaR限额结合了杠杆效应
参考答案:C