问题
单项选择题
1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求,所有公开交易的美国上市公司都应该使用包括VaR在内的三种方法之一。根据要求,VaR计算时采用的置信度和持有期分别为( )。
A.95%;30天
B.99%;10天
C.99%;7天
D.90%;10天
答案
参考答案:B
1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求,所有公开交易的美国上市公司都应该使用包括VaR在内的三种方法之一。根据要求,VaR计算时采用的置信度和持有期分别为( )。
A.95%;30天
B.99%;10天
C.99%;7天
D.90%;10天
参考答案:B