问题 单项选择题

在VaR的计算方法中,属于局部估值法的是( )。

A.历史模拟法

B.全局估值法

C.蒙特卡罗模拟法

D.德尔塔一正态分布法

答案

参考答案:D

解析: 局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值,德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法; AC两项属于完全估值法。

单项选择题
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