问题
单项选择题
在VaR的计算方法中,属于局部估值法的是( )。
A.历史模拟法
B.全局估值法
C.蒙特卡罗模拟法
D.德尔塔一正态分布法
答案
参考答案:D
解析: 局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值,德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法; AC两项属于完全估值法。
在VaR的计算方法中,属于局部估值法的是( )。
A.历史模拟法
B.全局估值法
C.蒙特卡罗模拟法
D.德尔塔一正态分布法
参考答案:D
解析: 局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值,德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法; AC两项属于完全估值法。