问题 单项选择题

在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是( )。

A.历史模拟法

B.德尔塔一正态分布法

C.敏感性测试

D.压力测试

答案

参考答案:A

解析: VaR的计算方法有许多种,但从最基本的层次上可以归纳为两种:①局部估值法,是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值,其典型的是德尔塔一正态分布法;②完全估值法,是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险,其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

选择题
单项选择题