问题
单项选择题
考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为( )。
A．3.6%
B．6.0%
C．7.26%
D．10.1%
答案
参考答案：C
解析：
它的方差为：6%×1.12=7.26%。
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考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为( )。
A．3.6%
B．6.0%
C．7.26%
D．10.1%
参考答案：C
解析：
它的方差为：6%×1.12=7.26%。